Fx ตัวเลือก Castagna

ตัวเลือก FX และความเสี่ยงในการยิ้มคำอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเลือก FX และความเสี่ยงในการยิ้ม FX Options และ Smile Risk ช่วยให้ผู้อ่านผ่านทางเทคนิคหลักของตลาด FX Spot และ Option ต่างๆช่วยพัฒนาทักษะการซื้อขายในเชิงปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเรียกใช้ โลกแห่งความจริง. อธิบายถึงวิธีการสร้างพื้นผิวความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการที่มีเสถียรภาพและสอดคล้องกันและวิธีใช้พวกเขาในการกำหนดราคาของตัวเลือกวานิลลาและแปลกใหม่ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกที่แปลกใหม่ เน้นด้านการปฏิบัติของการกำหนดราคาและการป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไปของโต๊ะตัวเลือก FX และเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในการสร้างแบบจำลองความผันผวนที่สม่ำเสมอและวิธีการแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับการกำหนดราคาและการป้องกันความเสี่ยง Antonio Castagna (Milan, Italy) เป็นที่ปรึกษาของ Iason Ltd ให้ความเชี่ยวชาญด้านการกำหนดราคาและการบริหารความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน เขามีประสบการณ์มากมายในด้าน FX และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการซื้อขายความผันผวนที่ Banca IMI Milan ซึ่งเขาได้ตั้งแผนก FX Option ของธนาคาร03ขึ้นโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์รูปแบบ Hardback 330 หน้าขนาด 177.8 x 256.54 x 25.4mm 725.74g วันที่ตีพิมพ์ 08 Feb 2010 ผู้จัดพิมพ์ John Wiley and Sons Ltd พิมพลักษณ์ John Wiley amp Sons Ltd สิ่งพิมพ์ CityCountry Chichester สหราชอาณาจักรภาษา English แถลง 1. Auflage Illustration note แอมป์สีดำภาพประกอบสีขาว ISBN10 0470754192 ISBN13 9780470754191 หนังสือที่ขายดีที่สุด 389,659 คนที่ซื้อหนังสือนี้ยังได้ซื้อเกี่ยวกับ Antonio Castagna Antonio Castagna ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Iason Ltd. ซึ่งให้การสนับสนุนสถาบันการเงินเพื่อออกแบบโมเดลในการอนุพันธ์ของอนุพันธ์ราคาและเพื่อวัดความเสี่ยงต่างๆรวมถึงเครดิตและสภาพคล่อง อันโตนิโอจบการศึกษาด้านการเงินจากมหาวิทยาลัย LUISS กรุงโรมในปี 2538 โดยมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับทางเลือกของชาวอเมริกันและขั้นตอนการคำนวณสำหรับการประเมินค่าของพวกเขา เขาเริ่มต้นอาชีพการธนาคารเพื่อการลงทุนใน IMI Bank, Luxemborug ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินในแผนกควบคุมความเสี่ยงก่อนที่จะย้ายไปที่ Banca IMI, Milan ก่อนจากการเป็นผู้ทำตลาด capfloors และ swaptions ก่อนที่จะตั้งค่าตัวเลือก FX options และดำเนินการ book ของวานิลลาธรรมดาและตัวเลือกที่แปลกใหม่ในสกุลเงินหลักในขณะที่ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการซื้อขายความผันผวนของ FX ทั้งหมด อันโตนิโอได้เขียนเอกสารเกี่ยวกับอนุพันธ์ด้านเครดิตการจัดการความเสี่ยงจากความเสี่ยงและความผันผวนของสิ่งแปลกปลอม เขาได้รับเชิญให้เข้าเรียนหลักสูตรด้านการศึกษาและการศึกษาหลังปริญญาเพิ่มเติมอีก 034 หนังสือรุ่น FX Option รุ่นต่อไปได้มาถึง: Antonio Castagna ได้เขียนประสบการณ์การใช้งานมาหลายปีที่ Banca IMI มันเป็นคอลเลกชันที่มีคุณค่าของความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับพื้นผิวรอยยิ้ม FX และการป้องกันความเสี่ยงของ Exotics รุ่นแรก ฉันเป็นอย่างมากโปรดอันโตนิโอใช้เวลาในการแชร์ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานง่ายของเขา 034 หากคุณสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยากลำบากในการทำตลาด FX ซึ่งเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ - เนื้อหาในหนังสือส่วนใหญ่ไปไกลเกินกว่าที่จะพบในเอกสารอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกัน 034Antonio Castagna ได้กำหนดหลักการและแนวคิดที่เขาใช้ในการทำกิจกรรมการค้าของเขาในตลาด FX ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก . ความสนใจให้กับหัวข้อหลากหลายตั้งแต่คลื่นความถี่กว้าง ๆ ระหว่างทฤษฎีและแนวปฏิบัติจากข้อเสนอราคาตลาดถึงพื้นผิวที่มีความผันผวนการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการวัดแบบจำลองอิสระแบบไม่เก็งกำไรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ท่ามกลางเทคนิคต่างๆที่นำเสนอในการจัดการกับความผันผวนของรอยยิ้มที่สอดคล้องราคาฉันดีใจห้องได้รับการเปลี่ยนแปลงพลวัตซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งการฉาย Markovian เป็นที่ชัดเจนและตระหนักในการแพร่กระจายของส่วนผสมและรูปแบบความผันผวนที่ไม่แน่นอนด้วย ผลที่โดดเด่นในความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนและพื้นฐานในรูปแบบการแพร่กระจายที่คาดการณ์ไว้ ทั้งหมดนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจและผสมผสานสำหรับผู้อ่านที่สนใจในการเรียนรู้หรือขยายความรู้ของตลาดความผันผวนของ FX034 - Diano Brigo, กรรมการผู้จัดการ, FitchSolutions, Londonshow เพิ่มเติมสารบัญคำนำ โน้ตและคำย่อ 1 ตลาด FX 1.1 อัตราแลกเปลี่ยนและสัญญา spot 1.2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1.3 สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 1.4 โครงสร้างตัวเลือก FX ที่มีการซื้อขายหลัก 2 รูปแบบการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือก FX 2.1 หลักการทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือก 2.2 The Scholes - แบบจำลองสีดำ 2.3 The Heston Model / แบบจำลองสตัน 2.4 รูปแบบ SABR 2.5 วิธีการผสม 2.6 ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการเลือกแบบจำลอง 3 การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกและการซื้อขายความผันผวน 3.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 3.2 กรอบการทำงานทั่วไป 3.3 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.4 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.5 Hedging Vega 3.6 การป้องกันความเสี่ยงจาก Delta, Vega, Vanna และ Volga 3.7 รอยยิ้มความผันผวนและปรากฏการณ์ของมัน 3.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของท้องถิ่น 3.9 การป้องกันความเสี่ยงจากภาพจำลองและความสัมพันธ์กับการป้องกันความเสี่ยงของ Vanna-Volga 4 พื้นผิวความผันผวน 4.1 คำจำกัดความทั่วไป 4.2 เกณฑ์สำหรับการแสดงถึงความผันผวนของพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 4.3 วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความผันผวนของผิว 4.4 การตีความรอยยิ้มระหว่างการนัดหยุดงาน: วิธี Vanna-Volga 4.5 คุณลักษณะบางประการของแนวทาง Vanna-Volga 4.6 ลักษณะทางเลือกของแนวทาง Vanna-Volga 4.7 การแก้ไขรอยยิ้มระหว่างการหมดอายุ: โครงสร้างระยะเวลาที่ผันแปรโดยนัย 4.8 พื้นผิวมีความผันผวนที่ยอมรับได้ 4.9 คำนึงถึงตลาดผีเสื้อ 4.10 สร้างความผันผวนของเมทริกซ์ในทางปฏิบัติ 5 ตัวเลือก Vanille Plain 5.1 การกำหนดราคาของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.2 เครื่องมือการทำตลาด 5.3 Bidask กระจายตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.4 เวลาตัดและการแพร่กระจาย 5.5 ตัวเลือกดิจิตอล 5.6 ตัวเลือกของชาวอเมริกันธรรมดาวานิลลา ตัวเลือก Barrier 6 ตัว 6.1 อนุกรมวิธานของตัวเลือกอุปสรรค 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคราคา 6.3 การกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกด้านอุปสรรคในระบบเศรษฐกิจ BS 6.4 สูตรราคาสำหรับตัวเลือก barrier 6.5 One-touch (ส่วนลด) และไม่มีการแตะตัวเลือก 6.6 ตัวเลือกแบบ Double Barrier 6.7 ตัวเลือก Double-no-touch และ Double-Touch 6.8 ความน่าจะเป็นของการตีกำแพง 6.9 การคำนวณแบบกรีก 6.10 ตัวเลือกการกำหนดราคาในการตั้งค่ารูปแบบอื่น ๆ 6.11 อุปสรรคด้านราคาด้วยการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน 6.12 Market approach to barrier options (การกำหนดราคา) 6.13 Bidask แพร่กระจาย 6.14 ความถี่ในการตรวจสอบ 7 ตัวเลือกที่แปลกใหม่อื่น ๆ 7.1 บทนำ 7.2 ตัวเลือกอุปสรรคเมื่อหมดอายุ 7.3 ตัวเลือกของระบบป้องกันหน้าต่าง 7.4 First-then และ knock-in-knock-out barrier ตัวเลือก 7.5 ตัวเลือก Auto-quanto 7.6 ตัวเลือกการเริ่มต้นต่อ 7.7 Swap ต่างกัน 7.8 ตัวเลือก Compound, Asian และ Lookback เครื่องมือและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 8.1 บทนำ 8.2 การใช้แบบจำลอง LMUV 8.3 เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยง 8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 8.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกดิจิทัล 9 ความสัมพันธ์และตัวเลือก FX 9.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 9.2 ความสัมพันธ์ในการตั้งค่า BS 9.3 สัญญาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนหลายจุด 9.4 การจัดการกับความสัมพันธ์และรอยยิ้มความผันผวน 9.5 การเชื่อมโยงความผันผวนของรอยยิ้ม อ้างอิง จัดทำดัชนี Goodreads Goodreads เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับผู้อ่านที่มีความคิดเห็นกว่า 50 ล้านฉบับ We039re มีการจัดเรตของผู้อ่านนับล้านบนหน้าหนังสือของเราเพื่อช่วยคุณหาหนังสือเล่มโปรดใหม่ ๆ ปิดตัวเลือก XFX และตัวเลือก Smile Risk FX และความเสี่ยงของรอยยิ้มตลาด FX Options เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีคุณสมบัติย่อย ๆ ทางเทคนิคมากมายที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ค้าที่ไม่รู้จักและไม่รู้ตัว หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการเรียกใช้หนังสือ FX Options จากมุมมองของผู้ทำตลาด ความสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Antonio Castagna หนังสือเล่มนี้แสดงให้ผู้อ่านทราบวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนอย่างถูกต้องทั้งหมดจากราคาตลาดของโครงสร้างหลัก เริ่มต้นด้วยการประชุมขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ hellipmehr Andere Kunden interessierten sich auch fr การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดการทำความเข้าใจและการจัดการแบบจำลองความเสี่ยงแบบจำลองและการวิเคราะห์ความเสี่ยงวิกฤตการณ์ทางการเงินแบบจำลองทางการเงินใน Python ตลาด FX Options เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งใน โลกและคุณลักษณะ subtleties เทคนิคหลายอย่างจริงจังอาจเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการค้าไม่รู้และไม่รู้จัก หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการเรียกใช้หนังสือ FX Options จากมุมมองของผู้ทำตลาด ความสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Antonio Castagna หนังสือเล่มนี้แสดงให้ผู้อ่านทราบวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนอย่างถูกต้องทั้งหมดจากราคาตลาดของโครงสร้างหลัก เริ่มต้นด้วยข้อเสนอพื้นฐานเกี่ยวกับข้อเสนอ FX หลักและโครงสร้างการซื้อขายขั้นพื้นฐานของตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้ค่อยๆแนะนำเครื่องมือหลักเพื่อรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน FX จากนั้นจะไปทบทวนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกและการประยุกต์ใช้ภายในระบบ Black-Scholes และสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนแบบสุ่ม หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอโมเดลที่สามารถนำมาใช้กับราคาและจัดการตัวเลือก FX ก่อนที่จะตรวจสอบผลกระทบของความผันผวนต่อผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง ความครอบคลุมรวมถึง: รูปแบบ Black Scholes ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมการค้าแบบมืออาชีพรูปแบบความผันผวนของ stochastic ที่เหมาะสมที่สุดแหล่งกำไรและขาดทุนจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงของ Delta และความผันผวนแนวคิดพื้นฐานของการยับยั้งแนวทางการตลาดที่สำคัญและรูปแบบต่างๆของ Vanna-Volga ที่เกี่ยวข้องกับกรีกในการกำหนดราคาแบบ Black-Scholes ของตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดาตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือก barrier และตัวเลือกที่แปลกใหม่กว่าที่รู้จักกันดีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความเสี่ยงหลักของหนังสือตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับซีดีรอมที่มีโมเดลใน VBA แสดงให้เห็นถึงหลายวิธีที่อธิบายไว้ในหนังสือ Wiley Finance Series ซีรี่ส์: John Wiley amp เด็กชายจอห์นไวลีย์แอนด์ซัน จำกัด Best. Nr. des Verlages: 14575419000 เพิ่มเติม: 330 2009 AusstattungBilder: แอมป์สีดำภาพประกอบ Englisch Abmessung: 249mm x 175mm x 26mm Gewicht: 726g ISBN-13: 9780470754191 ISBN-10: 0470754192 Best. Nr. 26431903 Antonio Castagna ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Iason Ltd. ซึ่งให้การสนับสนุนสถาบันการเงินในการออกแบบโมเดลเพื่อทำสัญญาอนุพันธ์ที่มีราคาซับซ้อนและสามารถวัดความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งเครดิตและสภาพคล่อง อันโตนิโอจบการศึกษาด้านการเงินจากมหาวิทยาลัย LUISS กรุงโรมในปี 2538 โดยมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับทางเลือกของชาวอเมริกันและขั้นตอนการคำนวณสำหรับการประเมินค่าของพวกเขา เขาเริ่มต้นการทำงานในธนาคารเพื่อการลงทุนใน IMI Bank, Luxemborug ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินในแผนกควบคุมความเสี่ยงก่อนที่จะย้ายไปที่ Banca IMI, Milan ก่อนจากการเป็นผู้ทำตลาด capfloors และ swapations ก่อนที่จะตั้งค่าตัวเลือก FX options และดำเนินการ หนังสือวานิลลาธรรมดาและตัวเลือกที่แปลกใหม่ในสกุลเงินหลักในขณะที่ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการซื้อขายความผันผวนของ FX ทั้งหมด อันโตนิโอได้เขียนเอกสารเกี่ยวกับอนุพันธ์ด้านเครดิตการจัดการความเสี่ยงจากความเสี่ยงและความผันผวนของสิ่งแปลกปลอม เขามักจะได้รับเชิญให้เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาและหลังจบการศึกษา โน้ตและคำย่อ 1 ตลาด FX 1.1 อัตราแลกเปลี่ยนและสัญญา spot 1.2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1.3 สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 1.4 โครงสร้างตัวเลือก FX ที่มีการซื้อขายหลัก 2 รูปแบบการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือก FX 2.1 หลักการทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือก 2.2 The Scholes - แบบจำลองสีดำ 2.3 The Heston Model / แบบจำลองสตัน 2.4 รูปแบบ SABR 2.5 วิธีการผสม 2.6 ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการเลือกแบบจำลอง 3 การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกและการซื้อขายความผันผวน 3.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 3.2 กรอบการทำงานทั่วไป 3.3 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.4 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.5 Hedging Vega 3.6 การป้องกันความเสี่ยงจาก Delta, Vega, Vanna และ Volga 3.7 รอยยิ้มความผันผวนและปรากฏการณ์ของมัน 3.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของท้องถิ่น 3.9 การป้องกันความเสี่ยงจากภาพจำลองและความสัมพันธ์กับการป้องกันความเสี่ยงของ Vanna-Volga 4 พื้นผิวความผันผวน 4.1 คำจำกัดความทั่วไป 4.2 เกณฑ์สำหรับการแสดงถึงความผันผวนของพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 4.3 วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความผันผวนของผิว 4.4 การตีความรอยยิ้มระหว่างการนัดหยุดงาน: วิธี Vanna-Volga 4.5 คุณลักษณะบางประการของแนวทาง Vanna-Volga 4.6 ลักษณะทางเลือกของแนวทาง Vanna-Volga 4.7 การแก้ไขรอยยิ้มระหว่างการหมดอายุ: โครงสร้างระยะเวลาที่ผันแปรโดยนัย 4.8 พื้นผิวมีความผันผวนที่ยอมรับได้ 4.9 คำนึงถึงตลาดผีเสื้อ 4.10 สร้างความผันผวนของเมทริกซ์ในทางปฏิบัติ 5 ตัวเลือก Vanille Plain 5.1 การกำหนดราคาของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.2 เครื่องมือการทำตลาด 5.3 Bidask กระจายตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.4 เวลาตัดและการแพร่กระจาย 5.5 ตัวเลือกดิจิตอล 5.6 ตัวเลือกของชาวอเมริกันธรรมดาวานิลลา ตัวเลือก Barrier 6 ตัว 6.1 อนุกรมวิธานของตัวเลือกอุปสรรค 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคราคา 6.3 การกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกด้านอุปสรรคในระบบเศรษฐกิจ BS 6.4 สูตรราคาสำหรับตัวเลือก barrier 6.5 One-touch (ส่วนลด) และไม่มีการแตะตัวเลือก 6.6 ตัวเลือกแบบ Double Barrier 6.7 ตัวเลือก Double-no-touch และ Double-Touch 6.8 ความน่าจะเป็นของการตีกำแพง 6.9 การคำนวณแบบกรีก 6.10 ตัวเลือกการกำหนดราคาในการตั้งค่ารูปแบบอื่น ๆ 6.11 อุปสรรคด้านราคาด้วยการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน 6.12 Market approach to barrier options (การกำหนดราคา) 6.13 Bidask แพร่กระจาย 6.14 ความถี่ในการตรวจสอบ 7 ตัวเลือกที่แปลกใหม่อื่น ๆ 7.2 ตัวเลือกอุปสรรคเมื่อหมดอายุ 7.3 ตัวเลือกของระบบป้องกันหน้าต่าง 7.4 First-then และ knock-in-knock-out barrier ตัวเลือก 7.5 ตัวเลือก Auto-quanto 7.6 ตัวเลือกการเริ่มต้นต่อ 7.7 Swap ต่างกัน 7.8 ตัวเลือก Compound, Asian และ Lookback เครื่องมือและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 8.2 การใช้แบบจำลอง LMUV 8.3 เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยง 8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 8.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกดิจิทัล 9 ความสัมพันธ์และตัวเลือก FX 9.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 9.2 ความสัมพันธ์ในการตั้งค่า BS 9.3 สัญญาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนหลายจุด 9.4 การจัดการกับความสัมพันธ์และรอยยิ้มความผันผวน 9.5 การเชื่อมโยงความผันผวนของความผันผวนราคาคงที่ของตัวเลือก FX ในตลาดปัจจุบันตัวเลือกที่มีการนัดหยุดงานหรือระยะเวลาที่ต่างกันมักเป็นราคาที่มีความผันผวนโดยนัยที่แตกต่างกัน ความเป็นจริงที่เก๋ไก๋นี้ซึ่งมักเรียกกันทั่วไปว่า asfsmile effect สามารถอาศัยโดยอาศัยรูปแบบเฉพาะเช่นการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์หรือการอนุมานความผันผวนโดยนัยสำหรับการนัดหยุดงานที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์หรือการครบกำหนด โดยทั่วไปแล้วงานเดิมจะประสบความสำเร็จโดยการนำทางเลือกทางเลือกสำหรับราคาสินทรัพย์อ้างอิงในขณะที่ส่วนหลังมักถูกแก้ไขด้วยวิธีการปรับหรือ interpolations แบบสแตติก ในบทความนี้เราจะจัดการกับปัญหาหลังสุดและวิเคราะห์แนวทางที่เป็นไปได้ในตลาดตัวเลือกการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX) ในตลาดดังกล่าวในความเป็นจริงมีเพียงสามคำพูดที่ใช้งานอยู่สำหรับแต่ละช่วงอายุของตลาด (การจับคู่ 0Delta, การกลับรายการความเสี่ยงและผีเสื้อที่มีน้ำหนักมาก) ทำให้เรามีปัญหาในการกำหนดความผันแปรโดยนัยอื่น ๆ โบรกเกอร์ FX และผู้จัดทำตลาดโดยทั่วไปจะจัดการปัญหานี้โดยใช้ขั้นตอนเชิงประจักษ์เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ครบถ้วนสำหรับวุฒิภาวะที่กำหนด ราคาความผันผวนมีให้ในแง่ของตัวเลือก Delta สำหรับช่วงจาก 5Delta นำไป 5Delta โทร ในต่อไปนี้เราจะตรวจสอบขั้นตอนการทำตลาดสำหรับสกุลเงินที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะได้สูตรรูปแบบปิดเพื่อให้การก่อสร้างมีความชัดเจนมากขึ้น จากนั้นเราจะทดสอบความทนทาน (ในความรู้สึกแบบสถิต) ของรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งสามคู่เริ่มต้นของการนัดหยุดงานและความผันผวนก่อให้เกิดความผันผวนโดยนัยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนเดียวกันกับการอ้างสิทธิ์ของ Europeanstyle สอดคล้องกับผลการจำลองแบบแบบคงที่และพิจารณาตัวอย่างในกรณีของตัวเลือก quanto European ในที่สุดเราจะพิสูจน์ได้ว่าขั้นตอนการตลาดยังสามารถเป็นธรรมในแง่พลังด้วยการกำหนดกลยุทธ์การทำประกันความเสี่ยงที่มีการทำซ้ำและการจัดหาเงินทุนในประเทศ คำหลัก: ตัวเลือก FX, รอยยิ้ม, การกำหนดราคาแบบมีส่วนร่วม, ความผันผวนของสต็อคการจัดหมวดหมู่ JEL: G13 อ้างอิงที่แนะนำ: คำกล่าวอ้างที่แนะนำ Castagna, Antonio และ Mercurio, Fabio, ราคาที่สอดคล้องกันของตัวเลือก FX มีจำหน่ายที่ SSRN: ssrnabstract873788 หรือ dx. doi. org10.2139ssrn.873788 Iason Ltd. (อีเมล) ตัวเลือก FX และความเสี่ยงในการรับความเสี่ยงตลาด FX options เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่หลากหลาย อาจเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการที่ไม่รู้และไม่รู้ตัว หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการเรียกใช้หนังสือตัวเลือก FX จากมุมมองของผู้ทำตลาด ความสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Antonio Castagna หนังสือเล่มนี้แสดงให้ผู้อ่านทราบวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนอย่างถูกต้องทั้งหมดจากราคาตลาดของโครงสร้างหลัก เริ่มต้นด้วยข้อเสนอพื้นฐานเกี่ยวกับข้อเสนอ FX หลักและโครงสร้างการซื้อขายขั้นพื้นฐานของตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้ค่อยๆแนะนำเครื่องมือหลักเพื่อรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน FX จากนั้นจะไปทบทวนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกและการประยุกต์ใช้ภายในระบบ Black-Scholes และสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนแบบสุ่ม หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอโมเดลที่สามารถนำมาใช้กับราคาและจัดการตัวเลือก FX ก่อนที่จะตรวจสอบผลกระทบของความผันผวนต่อผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง วิธีการใช้แบบจำลอง Black-Scholes ในกิจกรรมการค้าแบบมืออาชีพรูปแบบความผันผวนที่เหมาะสมที่สุดที่เป็นไปได้ของกำไรและขาดทุนจากแนวคิดการป้องกันความเสี่ยงของเดลต้าและความผันผวนแนวคิดพื้นฐานของการยับยั้งแนวทางการตลาดที่สำคัญและรูปแบบต่างๆของชาวกรีกที่มีความผันผวนของวิธี Vanna-Volga ในรูปแบบ Black-Scholes ของตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดาตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือก barrier และตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันดีเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความเสี่ยงหลักของหนังสือ FX82 options หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับซีดีรอมที่มีโมเดลใน VBA แสดงให้เห็นถึงหลาย ของวิธีการที่อธิบายไว้ในหนังสือ โน้ตและคำย่อ 1 ตลาด FX 1.1 อัตราแลกเปลี่ยนและสัญญา spot 1.2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1.3 สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 1.4 โครงสร้างตัวเลือก FX ที่มีการซื้อขายหลัก 2 รูปแบบการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือก FX 2.1 หลักการทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือก 2.2 The black8211scholes model / รูปแบบ black8211scholes 2.3 The Heston Model / แบบจำลองสตัน 2.4 รูปแบบ SABR 2.5 วิธีการผสม 2.6 ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการเลือกแบบจำลอง 3 การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกและการซื้อขายความผันผวน 3.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 3.2 กรอบการทำงานทั่วไป 3.3 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.4 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.5 Hedging Vega 3.6 การป้องกันความเสี่ยงจาก Delta, Vega, Vanna และ Volga 3.7 รอยยิ้มความผันผวนและปรากฏการณ์ของมัน 3.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของท้องถิ่น 3.9 การป้องกันความเสี่ยงจากภาพจำลองและความสัมพันธ์กับการป้องกันความเสี่ยงด้วย Vanna8211Volga 4 พื้นผิวความผันผวน 4.1 คำจำกัดความทั่วไป 4.2 เกณฑ์สำหรับการแสดงถึงความผันผวนของพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 4.3 วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความผันผวนของผิว 4.4 การตีความรอยยิ้มระหว่างการนัดหยุดงาน: แนวทาง Vanna8211Volga 4.5 คุณลักษณะบางอย่างของแนวทาง Vanna8211Volga 4.6 ลักษณะทางเลือกของแนวทาง Vanna8211Volga 4.7 การแก้ไขรอยยิ้มระหว่างการหมดอายุ: โครงสร้างระยะเวลาที่ผันแปรโดยนัย 4.8 พื้นผิวมีความผันผวนที่ยอมรับได้ 4.9 คำนึงถึงตลาดผีเสื้อ 4.10 สร้างความผันผวนของเมทริกซ์ในทางปฏิบัติ 5 ตัวเลือก Vanille Plain 5.1 การกำหนดราคาของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.2 เครื่องมือการทำตลาด 5.3 Bidask กระจายตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.4 เวลาตัดและการแพร่กระจาย 5.5 ตัวเลือกดิจิตอล 5.6 ตัวเลือกของชาวอเมริกันธรรมดาวานิลลา ตัวเลือก Barrier 6 ตัว 6.1 อนุกรมวิธานของตัวเลือกอุปสรรค 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคราคา 6.3 การกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกด้านอุปสรรคในระบบเศรษฐกิจ BS 6.4 สูตรราคาสำหรับตัวเลือก barrier 6.5 One-touch (ส่วนลด) และไม่มีการแตะตัวเลือก 6.6 ตัวเลือกแบบ Double Barrier 6.7 ตัวเลือก Double-no-touch และ Double-Touch 6.8 ความน่าจะเป็นของการตีกำแพง 6.9 การคำนวณแบบกรีก 6.10 ตัวเลือกการกำหนดราคาในการตั้งค่ารูปแบบอื่น ๆ 6.11 อุปสรรคด้านราคาด้วยการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน 6.12 Market approach to barrier options (การกำหนดราคา) 6.13 Bidask แพร่กระจาย 6.14 ความถี่ในการตรวจสอบ 7 ตัวเลือกที่แปลกใหม่อื่น ๆ 7.2 ตัวเลือกอุปสรรคเมื่อหมดอายุ 7.3 ตัวเลือกของระบบป้องกันหน้าต่าง 7.4 ตัวเลือกแรกของ Barrier First8211 และ knock-in8211knock-out 7.5 ตัวเลือก Auto-quanto 7.6 ตัวเลือกการเริ่มต้นต่อ 7.7 Swap ต่างกัน 7.8 ตัวเลือก Compound, Asian และ Lookback เครื่องมือและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 8.2 การใช้แบบจำลอง LMUV 8.3 เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยง 8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 8.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกดิจิทัล 9 ความสัมพันธ์และตัวเลือก FX 9.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 9.2 ความสัมพันธ์ในการตั้งค่า BS 9.3 สัญญาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนหลายจุด 9.4 การจัดการกับความสัมพันธ์และรอยยิ้มความผันผวน 9.5 การเชื่อมโยงความผันผวนของรอยยิ้ม